Investimento Mecânico.
DEFINIÇÃO de 'Investimento Mecânico'
Comprar e vender ações de acordo com uma tela com base em critérios predeterminados, geralmente com a ajuda de indicadores técnicos, como força relativa ou impulso. Este método permite que os comerciantes entrem transações sem emoção e reflitam suas estratégias usando dados históricos de qualquer período de tempo.
BREAKING Down 'Investimento Mecânico'
Por exemplo, um dos sistemas de investimento mecânico mais comuns é chamado de Cães do Dow. Essa estratégia envolve a compra de 10 ações na Dow Jones Industrial Average com o maior dividendo ao início de cada ano. O portfólio é ajustado a cada ano para incluir apenas os 10 estoques de maior rendimento. Os defensores do investimento mecânico dizem que usar este método de investimento remove todas as emoções, permitindo que um computador faça o trabalho de decidir se o investimento em um determinado bem está garantido.
Sistemas de negociação de Forex.
O Stealth Forex Trading System foi projetado com o objetivo de fazer mais negócios vencedores, fornecendo-lhe indicadores de compra e venda codificados por cores simples que lhe dizem quando trocar com regras de entrada / saída predefinidas. O sistema de negociação Forex Stealth oferece 4 estilos de negociação diferentes, permitindo a máxima flexibilidade sobre como e quando você troca. Vem com uma garantia de devolução do dinheiro. Consulte Mais informação.
Os sistemas de negociação manual neste contexto são sistemas baseados em indicadores que geram sinais de compra e venda em seu computador doméstico de acordo com as regras pré-definidas da estratégia. Os comerciantes devem colocar manualmente os negócios em sua conta com base nos sinais gerados pelo sistema de negociação manual baseado em indicadores.
Se você gostaria de adicionar seu sistema forex manual a esta página, entre em contato com o GoForex.
Comentários sobre serviços comerciais.
Divulgação de riscos: a negociação de câmbio em margem possui um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.
Por que os sistemas de negociação mecânica falham.
Treinar-se para ser um comerciante totalmente sistemático é difícil. A virtude de um sistema de negociação bem projetado é que os resultados em tempo real chegam, pois o backtest leva você a esperar. O desafio de um sistema de negociação mecânica é. . . você.
Você precisa negociar exatamente como o sistema dita para duplicar os resultados dos testes. Para alguns, o seguimento de cada sistema de ditar é impossível. Aqui estão algumas das armadilhas comuns dos sistemas de negociação mecânica:
Enganando-se com novas idéias: os sistemas de negociação mecânica muitas vezes falham porque o comerciante não pode resistir a mexer com componentes do sistema e # 8212; indicadores ou regras. A maioria dos comerciantes & # 8217; os sistemas nunca são realmente finalizados. Eles evoluem enquanto o comerciante experimenta novas idéias. O problema com as novas técnicas é que as pessoas são impacientes e tentam encaixar a nova ideia em um sistema existente, sem que haja uma resposta completa e # 8212; ou, às vezes, sem fazer uma resposta suficiente.
Backtesting até que você seja azul no rosto: para encontrar o & # 8220; perfeito & # 8221; Parâmetro para seu indicador em seus títulos, você pode gastar inúmeras horas de teste. Assim que você descobre os parâmetros ideais do que a volatilidade do mercado, o parâmetro não é mais ótimo.
Muitos testes de indicadores são apenas girando suas rodas. A precisão do sinal do indicador não é 100 por cento confiável para começar, e mexer com indicadores nunca cura o problema de precisão. Antes de gastar um milhão de horas adicionando ou aperfeiçoando indicadores, lembre-se que seu objetivo não é ter o indicador perfeito; seu objetivo é ganhar dinheiro.
Não conhecendo o seu período de tempo: a análise técnica contém regras que são válidas no contexto de seu próprio período de tempo, mas funcionam bastante menos em um período de tempo diferente.
Praticando sabotagem automática: embora um sistema mecânico confira confiança no eventual perfil de lucros e perdas durante um período de tempo, ele tem a desvantagem de ocasionalmente estar errado em qualquer comércio. Às vezes, você pode ver o comércio errado, o que faz você querer substituir o sinal. Para substituir os sinais técnicos é chamado de discrição. A discrição é uma palavra inocente, mas na verdade, a dinamiteza. Para exercer discrição significa abandonar seus sinais de negociação sistemáticos de alta probabilidade, de alta probabilidade, em favor do julgamento pessoal.
Como você não pode testar o julgamento, a única maneira de avaliar as substituições discricionárias é manter um diário e anotar todas as anulações que deseja fazer. De vez em quando, volte e faça uma contabilidade honesta de seu julgamento. Um diário comercial tem muitos benefícios:
Você obtém idéias sobre adições ao seu sistema para superar uma lacuna. O diário se torna uma lista de desejos. Então, ao ler a literatura técnica, você pode ver uma gema quando se deparou com ela e # 8212; É a solução para um problema na sua lista de desejos.
Você pode descobrir que seu olho estava detectando padrões que os indicadores baseados em matemática não capturam. Se você tivesse a sensação de que deveria parar uma posição, mas seus indicadores não concordaram e, em retrospectiva, você pode ver um padrão correto, você pode ter um talento escondido para os padrões.
Você descobre características pessoais que você não conheceu (e pode ou não gostar). Uma descoberta comum é que você viu uma tendência contínua porque queria vê-lo e ignorou intencionalmente os avisos de inversão de outros indicadores que estavam presentes no gráfico.
Testando alguns sistemas simples de negociação mecânica.
Muitos livros e artigos foram escritos sobre como usar as médias móveis e uma variedade de indicadores técnicos para trocar os mercados. Surpreendentemente, muito poucos desses livros ou artigos mostram resultados de testes reais. O teste de atraso é um processo relativamente direto, simples de realizar com o software de negociação e fornece informações valiosas. Um simples uso do teste de volta é determinar se um sistema foi lucrativo no passado. Se não for rentável em um teste de volta, uma estratégia de negociação provavelmente não deve ser usada em tempo real. Neste artigo, apresentaremos alguns resultados de testes reais e veremos se algumas estratégias simples funcionam bem o suficiente para negociar.
Todos os resultados dos testes serão apresentados para uma cesta diversificada de contratos de futuros. Os pequenos investidores precisam de alavancagem para fazer lucros significativos em suas contas e ações, mesmo se você for negociar dia com alavancagem de quatro para um, não oferece potencial suficiente. Os contratos de futuros testados incluirão algodão, cobre, gado alimentador, açúcar, petróleo bruto, o índice do dólar norte-americano e notas do Tesouro a cinco anos. As margens mínimas de permuta necessárias para este cesto totalizam aproximadamente US $ 27.000.
Este teste abrangerá o período entre 1 de janeiro de 2000 e 10 de agosto de 2018, um tempo que inclui volatilidade significativa do mercado em ambas as direções, juntamente com longos períodos de consolidação. Os dados diários são usados e as negociações serão realizadas no dia seguinte ao de um sinal. Comissões de ida e volta e queda de US $ 45 por comércio serão subtraídas dos resultados para estimar os custos de negociação.
Esse último ponto é muitas vezes ignorado nos poucos resultados de testes publicados. Excluir os custos de negociação pode fazer uma grande diferença nos retornos e pode até transformar uma estratégia perdedora em vencedor. Mas, no mundo real, há custos e os testes de volta sempre devem reconhecer isso. Ele apresenta um obstáculo maior para o sucesso e incorpora a idéia de que o comércio para a vida é difícil.
Finalmente, os resultados do teste não serão aperfeiçoados. Os mesmos parâmetros serão utilizados para cada contrato. A otimização pode ser usada para melhorar os resultados dos testes de volta, mas isso aumenta o risco de que o desempenho futuro não seja assim visto no teste. Uma boa estratégia deve funcionar com os mesmos parâmetros em diferentes mercados. Não são utilizadas paradas nestes testes; de fato, não são utilizadas outras saídas além de uma inversão. Na prática, as paradas que o levam para fora de um comércio vencedor irão melhorar o desempenho.
As ações e o ouro são muito diferentes de outros contratos de futuros, e geralmente eles devem ser testados separadamente. Os mercados de futuros tendem a negociar com fortes tendências, que parecem ser impulsionadas pelos fundamentos. Embora fatores fundamentais influenciem ações e ouro, ambos os mercados têm períodos ocasionais em que os preços parecem se tornar completamente removidos dos fundamentos e, em vez disso, se movem mais para o sentimento. Isso torna esses mercados mais significativos reverter no curto prazo, e como a personalidade dos mercados é diferente da maioria dos outros futuros, diferentes sistemas devem ser usados em ações e ouro.
A estratégia de negociação mais simples é provavelmente um cruzamento médio móvel com uma única média móvel. Se o preço fecha acima da média, um longo comércio é iniciado. Esse comércio está fechado e um curto comércio é aberto quando o preço fecha abaixo da média móvel. Para este teste, será utilizada uma média móvel de 20 dias.
Os retornos de uma abordagem tão simples são surpreendentemente bons, um retorno anualizado médio de 12,5% ao ano. Oito anos foram positivos, quatro apresentaram resultados negativos, incluindo os retornos do ano parcial disponíveis para 2018. O índice do dólar e os títulos do Tesouro perderam dinheiro ao longo desse período, mas os outros contratos foram vencedores. Os ganhos no dólar e os títulos do Tesouro geralmente compensaram as perdas em anos em que os sistemas não eram rentáveis. Para esta estratégia, a redução é muito alta e excede 100% do lucro máximo alcançado durante o período de teste. As grandes retiradas geralmente tornam o sistema inalterável, mesmo que os retornos anuais pareçam aceitáveis.
Duas médias móveis também podem ser usadas como uma estratégia comercial. As compras são sinalizadas quando a média de curto prazo cruza acima da mais longa e as vendas ocorrem quando a média móvel mais curta cai abaixo da média mais longa. Em teoria, isso deve resultar em menos negociações de whipsaw porque a média móvel mais curta será mais suave do que os dados de preço bruto usados no sistema de média móvel única. Um comércio de whipsaw ocorre quando um sinal é rapidamente revertido, resultando em um comércio que durou apenas um curto período de tempo e terminou em uma pequena perda. Na realidade, os whipsaws são inevitáveis e ocorrerão em quase todos os sistemas. Eles podem ser reduzidos, mas não há como eliminar todos os negócios de whipsaw.
Foram utilizados comprimentos médios móveis de 21 e 34 dias no teste. Esses valores foram selecionados apenas porque são números de Fibonacci consecutivos. Embora os níveis e os números de Fibonacci geralmente não sejam úteis na negociação, eles fazem bons parâmetros para testes, pois são quase aleatórios. Advogados argumentarão que os mercados respeitam as metas da Fibonacci e oferecem alguns exemplos bem selecionados para mostrar o sucesso. Geralmente, os preços chegarão muito perto, dentro de centavos do alvo desejado nestes exemplos. Há muitos outros exemplos em que os alvos de Fibonacci são inúteis em gráficos, mas aqueles que gostam deles ignoram o peso da evidência. A mesma ideia poderia funcionar com qualquer número aleatório e 42,1% de retrocessos são realmente comuns, quando uma banda de erro é introduzida, como o nível de Fibonacci de 38,2%.
O teste mostra que o sistema de duas médias móveis funciona bem, melhor do que a média móvel única. Ainda há um número de negociações de whipsaw e, em geral, apenas 39% das negociações são vencedoras, mas a taxa média anual de retorno é de 24,9%. A retirada máxima é mais de um terço dos lucros totais, que é o limite superior de um sistema aceitável. Os lucros são distribuídos uniformemente por ano, com apenas três anos perdidos.
Os indicadores também podem ser usados como uma estratégia simples. O indicador MACD (Divergência de convergência média móvel) oferece sinais claros. As negociações serão realizadas quando o MACD se cruzar com zero, mantendo posições longas quando o MACD for maior que zero e os shorts estabelecidos quando o indicador for negativo. As configurações para MACD que serão usadas são as configurações padrão padrão na maioria dos softwares, 12 e 26 dias com uma linha de sinal de 9 dias.
O cálculo MACD padrão subtrai uma média móvel de longo prazo de uma média móvel de curto prazo, de modo que a média móvel exponencial de 26 dias é subtraída da média móvel de 12 dias. Uma média de 9 dias da diferença é encontrada, e quando o MACD está acima da média de 9 dias, o MACD é positivo. É negativo quando o MACD está abaixo da média de 9 dias. Mais detalhes sobre MACD estão disponíveis em vários sites.
Esta estratégia é muito rentável, com um ganho médio de 26,7% ao ano. Todas as commodities são lucrativas e a pior redução é de cerca de 12% dos lucros totais. Três anos apresentaram pequenas perdas. Em média, cerca de um comércio por semana é feito. Os tradutores vencedores médios são cerca de três vezes maiores do que as perdas médias, de modo que o sistema é lucrativo mesmo que menos de um terço dos negócios sejam vencedores.
Os resultados do teste indicam que a negociação de futuros pode ser rentável para pequenas contas, e que é realmente possível ganhar a vida mesmo quando começa com uma conta relativamente pequena. Em todos os três exemplos, uma conta de US $ 27.000 cresceu para pelo menos US $ 100.000 em um momento em que o mercado de ações não foi a lugar nenhum. Esta não é uma estratégia rápida, mas o futuro oferece o potencial de segurança financeira a longo prazo, embora a sabedoria comum seja que eles estão entre os investimentos mais arriscados possíveis.
Dada a escolha dos três sistemas, a estratégia MACD oferece os melhores rendimentos anualizados e tem o menor risco quando o risco é expresso em termos de redução. A otimização poderia ajudar a aumentar os lucros e também diminuir a probabilidade de que o futuro seja tão lucrativo. As variáveis padrão oferecem bons resultados suficientes, e este sistema básico seria um bom ponto de partida para quem quer negociar para se viver.
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O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.
Forex Mecânico.
Negociação no mercado FX usando estratégias mecânicas de negociação.
Como baixar dados diários de criptografia históricos OHLC gratuitos usando um script python.
Com o bitcoin que atingiu recentemente os 11.000 USD por marca BTC e outros cryptocurrencies como o Ethereum ganhando tração também, tornou-se local comum para que as pessoas comecem a desenvolver sistemas de negociação para o espaço de criptografia. Entretanto, uma questão com isso é que os dados de cryptocurrency não são de forma centralizada e # 8211; como dados regulares do Forex & # 8211; o que torna difícil para os comerciantes obter uma boa fonte de dados históricos. Muitos dos repositórios de dados que estão disponíveis on-line não são gratuitos. cobrando até milhares de dólares por dados & # 8211; enquanto outros contêm dados que simplesmente não são atualizados regularmente (como esta fonte de dados do kaggle). Hoje, vou falar sobre uma maneira fácil e confiável de obter dados de criptografia, permitindo que você atualize seus dados sempre que desejar e obtenha acesso a anos de dados históricos diários para diferentes cryptocurrencies e trocas em apenas alguns segundos.
Embora diferentes intercâmbios ofereçam interfaces que nos permitam baixar dados de cada um deles, é bastante complicado implementar uma solução separada para baixar dados de cada troca de criptografia diferente. Felizmente, há um site chamado cryptowatch que reuniu dados de criptografia de diferentes trocas em um recurso fácil de usar. Ainda melhor, o cryptowatch oferece uma API REST que nos permite acessar facilmente seu serviço para obter dados históricos e informações gerais de criptografia (mesmo dados do livro de pedidos). Hoje, vamos aproveitar a função de solicitação da OHLC para baixar dados históricos de seus servidores de qualquer intermediário particular que nos interessa.
O script que postei acima permite que você obtenha facilmente dados diários de cryptocurrency da OHLC para qualquer troca / par desejada que seja carregada pelo cryptowatch. O script python precisa ser executado com os parâmetros & # 8220; - p & # 8221; (par) e & # 8220; - e & # 8221; (troca) que dizem exatamente o que combinação de troca / par você deseja. Por exemplo, executando os scripts acima usando o comando & # 8220; python script. py - p btcusd - e kraken & # 8221; irá baixar todos os dados históricos disponíveis para bitcoin (para o kraken isto é de 2018 a 2017), os dados são impressos no terminal e também são salvos em um arquivo csv para o futuro carregamento / uso sem ter que ligar novamente para os servidores. Os preços da OHLC parecem ser preços de lances e o fuso horário das velas é GMT 0: 00.
O uso deste script também possui alguns limites, ao usar os servidores cryptowatch que você está limitado a uma quantidade de tempo do servidor por hora, então é uma boa idéia evitar scripts de chamada que solicitem muitos dados com freqüência. Se você quiser atualizar seus dados com mais freqüência, você deve modificar as chamadas de API e o processamento de quadros de dados para anexar e modificar o arquivo de histórico completo já descarregado em vez de ter que redigitar todo o conjunto de dados históricos de cada vez. Também vale a pena notar que você também pode solicitar velas para outros prazos se desejar, mas você terá que modificar as chamadas para fazer isso (você pode consultar a documentação do cryptowatch para obter mais informações sobre as chamadas de parâmetros para as funções desta API). Para intervalos de tempo mais baixos, a quantidade total de dados disponíveis será menor e # 8211; se o dataframe for muito pequeno & # 8211; você provavelmente precisará de várias horas e chamadas estruturadas com os parâmetros antes / depois para obter corretamente todos os dados em pedaços.
Vale ressaltar que, embora existam várias bibliotecas de python para interagir com o cryptowatch API & # 8211; como este e este # 8211; Eu não consegui que nenhuma dessas bibliotecas funcionasse corretamente, pois seu processamento de dados parecia sempre me dar tempos incorretos ao solicitar dados do OHLC, provavelmente devido a alguns problemas com a forma como essas bibliotecas analisam os valores de retorno do OHLC. A maneira mais fácil que eu encontrei para obter os dados era realmente escrever a chamada de API REST para mim e, em seguida, analisar manualmente os valores json retornados para colocá-los em um quadro de dados de pandas. Além de mostrar-lhe como baixar os dados, o script também mostra como obter os dados em um banco de dados de pandas, uma coisa muito útil se você deseja realizar algumas análises comerciais ou de dados no python usando estes conjuntos de dados.
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