Como fazer uma calculadora de opções com o Microsoft Excel.
As opções são amplamente utilizadas por profissionais financeiros, bem como por comerciantes amadores.
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Com o Excel, você pode criar calculadoras simples que aceleram os cálculos que você executa com freqüência. Entre as muitas calculadoras que você pode criar com o Excel é aquele que lida com o preço das opções, permitindo que você insira variáveis conhecidas no software para determinar o valor da opção.
Opções básicas.
Uma opção é um instrumento financeiro sob a forma de um contrato usado para comprar ou vender um instrumento patrimonial, como uma ação, ou um fundo cambial. O contrato de opções consiste em um preço de exercício que define o preço de compra ou venda do instrumento e uma data de vencimento em que esse preço já não pode ser obtido. Enquanto o titular da opção escolher, ele pode ativar a opção pelo preço de exercício. Se a opção foi comprada a um preço abaixo do preço de exercício, a venda no preço de exercício leva a um lucro. Se você comprou a opção de comprar no preço de exercício e o valor da rua do instrumento que você tem a opção de compra está acima do preço de exercício, a diferença entre o valor eo preço de exercício é o lucro recebido da transação. Quanto mais próximo do preço de exercício for o valor da rua do instrumento, menos custos da opção. O preço de compra da opção é chamado de prémio pago.
Microsoft Excel Basics.
Usando o Excel, você pode criar relatórios financeiros extensivos, inserindo dados em uma planilha para uso por células de planilha programada para apresentar resultados formulados com base nessas entradas. Essa capacidade de exibir resultados formulados com base na entrada do usuário torna o Excel útil como uma calculadora financeira. Tudo o que é necessário é digitar as variáveis conhecidas de um cálculo em células de planilha previamente preparadas. O resultado da fórmula inserida em uma planilha separada é exibida.
Modelo de preços de opções.
Sem quaisquer complementos instalados, o Excel não possui os modelos financeiros gerais para avaliar adequadamente as opções. Para criar uma calculadora que pode cobrar com precisão uma opção, incluindo a volatilidade do mercado e a mudança dos preços de mercado dos instrumentos financeiros, você precisará baixar um complemento do Excel. Certifique-se de localizar um modelo de preços aceitável para download e inclusão em sua pasta de trabalho do Excel para a calculadora. Um que contém o Modelo de Preços de Opções Black-Scholes geralmente é fácil de localizar a partir de vários sites de download que oferecem modelos e complementos do Excel. Os arquivos de complemento vêm em uma extensão de arquivo. xla e exigem que você os coloque no local do arquivo de sua biblioteca do Microsoft Office no seu disco rígido. A biblioteca está localizada em um subdiretório do local de instalação de seus arquivos do Office, geralmente "C: \ Arquivos de Programas \ Microsoft Office \ Office14 \ Library". Após o complemento estar no lugar, as fórmulas necessárias estarão disponíveis para uso na próxima vez que você iniciar o Excel e você pode construir a calculadora normalmente.
Criando uma Calculadora de Opções do Excel.
Em uma nova pasta de trabalho, atribua células de planilha etiquetadas separadas pelo preço do instrumento financeiro sob opção, o preço de exercício do contrato e o número de dias que você permaneceu até o final da opção. Estas são as variáveis de opção comumente usadas. Crie uma célula com a fórmula que calcula o preço da opção com base na volatilidade do mercado que você inseriu, bem como a taxa de juros. Abra uma célula de planilha vazia e, em seguida, use a tecla de função "fx" para implementar uma das fórmulas adicionadas através do arquivo de suplemento usando um dos atalhos de função documentados listados no arquivo de texto lido me download juntamente com o add-on . Por exemplo, calcular o preço de uma opção de chamada europeia pode exigir que você insira uma função "BS_Call" do modelo do modelo de preços Black-Scholes, incluindo o preço da ação, os dias até a opção ser exercida, a volatilidade e qualquer outra informações de preços exigidas pelo complemento específico usado. O arquivo de texto de leitura que acompanha para o complemento deve incluir todas as informações necessárias para a sintaxe necessária para usar as fórmulas de complemento dentro de sua planilha. Depois de inserir a fórmula, você pode alterar qualquer uma das variáveis para alterar os resultados do preço das opções.
Referências (2)
Sobre o autor.
Larry Simmons é um escritor independente e especialista na fusão de tecnologia e negócios de computadores. Ele tem um B. S. em economia, um M. S. em sistemas de informação, um M. S. na tecnologia das comunicações, bem como em trabalhos significativos para uma M. B.A. em finanças. Ele publicou várias centenas de artigos com Demand Studios.
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LiveVol Excel - Histórico de ações e análise no Excel.
O LiveVol Excel (LVE) permite que você extraia os dados diretamente no Excel. Os dados ao vivo são em tempo real e atualizam automaticamente. Os dados históricos com até dois anos de visualização também estão disponíveis no produto LiveVol Excel Premium. Os limites de dados para as versões disponíveis do LVE (Basic, Premium e Ilimitado) estão incluídos abaixo.
Tipos de assinatura.
* O LiveVol Excel Basic é gratuito por usuário com uma assinatura LiveVol Pro concorrente.
** LiveVol Excel Premium e LiveVol Excel Unlimited só são compatíveis com assinaturas LiveVol Pro simultâneas.
*** O Microsoft Excel para sistemas de operação do Windows é necessário. Não é compatível com o Microsoft Excel para Mac.
**** Para os dados ao vivo, os limites de símbolos se aplicam a símbolos subjacentes únicos sendo referenciados com nossas fórmulas de IDT ao mesmo tempo.
Dados LiveVol Excel.
Dados da opção ao vivo.
BBBO em tempo real, BBO em tempo real em tempo real, tamanhos de BBBO em tempo real, tamanhos de BBO em tempo real em tempo real Call and Put Strike por Strike IV (oferta e oferta) Lançamento em tempo real e pôr OI em tempo real Call and Coloque os gregos: delta, vega, gamma, theta, rho em tempo real IV30 & trade ;, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360 Sigma1 em tempo real, Sigma2, Sigma3, Sigma4, etc. Dados de opções em tempo real e trimestral em tempo real.
Subjacente ao vivo.
Estoque em tempo real / ETF / Índice Preço Real-time Stock / ETF / Index Market Sizes Real-time Hi / Lo Volume em tempo real VWAP em tempo real.
Dados de opções históricas.
Histórico Histórico NBBO Ligar e colocar greve por greve IV Chamada histórica e colocar OI Histórico Ligar e colocar gregos: delta, vega, gamma, theta, rho Histórico IV30 & trade; IV60 IV90 IV120 IV180 IV360 Histórico Sigma1 Sigma2 Sigma3, Sigma4, etc. Histórico histórico e trimestral Dados históricos HV20, HV30 & trade ;, HV60, HV90, HV120, HV180, HV360, HV720.
Subjacente histórico.
Histórico de ações / ETF / Index Price Historical Stock / ETF / Index Open, High, Low, Close.
Ganhos & amp; Divis.
Ganhos e Dividendos Históricos.
Fundamentos.
Setor, Indústria, Resumo de Negócios, Resumo Financeiro e muito mais.
Ferramentas LVE pré-construídas.
Monitor de posição: monitora suas posições e arrisca-se individualmente e como uma carteira Calculadora de spread: preço multi-perna (até 18 pernas!) Em tempo real com BBO solucionador de preços Alertas de greve: Alerta de ataque por greve em qualquer campo Monitor histórico na - Desempenho do equilíbrio de moeda em torno de cada relatório de ganhos nos últimos 2 anos. Mude verdadeiramente o grau em que as opções foram historicamente subestimadas ou muito caras para qualquer subjacente. Muito mais!
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Tabela de cálculo de preços de opções.
A minha tabela de cálculo de preços de opções permitirá que você prenda opções europeias de chamadas e opções usando o modelo Black e Scholes.
Compreender o comportamento dos preços das opções em relação a outras variáveis, como preço subjacente, volatilidade, tempo de expiração, etc, é melhor feito por simulação. Quando eu aprendi primeiramente sobre as opções, comecei a construir uma planilha para me ajudar a entender os perfis de recompensas das chamadas e colocações e também o que os perfis aparentam de diferentes combinações. Coloquei o meu livro aqui e você é bem-vindo.
Simplificado.
Na guia de planilha "básica", você encontrará uma calculadora de opção simples que gera valores justos e opção Gregos para uma única chamada e coloque de acordo com as entradas subjacentes selecionadas. As áreas brancas são para a entrada do usuário enquanto as áreas verdes sombreadas são as saídas do modelo.
Volatilidade implícita.
Sob as principais saídas de preços, há uma seção para calcular a volatilidade implícita para a mesma opção de chamada e colocação. Aqui, você insere os preços de mercado das opções, já pagos ou lance / perguntar na célula branca do mercado e a planilha calcula a volatilidade que o modelo usaria para gerar um preço teórico que esteja em linha com o mercado preço, ou seja, a volatilidade "implícita".
Gráficos de Payoff.
A guia PayoffGraphs fornece o perfil de perda e lucro das pernas básicas da opção; comprar chamada, vender chamada, comprar colocar e vender colocar. Você pode alterar as entradas subjacentes para ver como suas mudanças afetam o perfil de lucro de cada opção.
Estratégias.
A guia Estratégias permite que você crie combinações de opção / estoque de até 10 componentes. Novamente, use as áreas de tempo para a entrada do usuário enquanto as áreas sombreadas são para as saídas do modelo.
Preços teóricos e gregos.
Use esta fórmula Excel para gerar preços teóricos para qualquer chamada ou colocação, bem como a opção Gregos:
Uma fórmula de exemplo pareceria = OTW_BlackScholes (c, p, 25, 26, 0.25, 0.05, 0.21, 0.015).
Volatilidade implícita.
As mesmas entradas que acima, exceto:
Preço de mercado O último mercado atual, lance / peça da opção.
Exemplo: = OTW_IV (p, 100, 100, 0,74, 0,05, 8,2, 0,01)
Se você está tendo problemas para que as fórmulas funcionem, verifique a página de suporte ou envie-me um e-mail.
Se você está atrás de uma versão on-line de uma calculadora de opções, então você deve visitar o preço da opção.
Apenas para notar que muito do que eu aprendi que fez esta planilha é possível foi tirado do altamente aclamado livro sobre modelagem financeira por Simon Benninga - Modelagem Financeira - 3ª Edição.
Se você é um viciado em Excel, você adorará este livro. Há muitos problemas do mundo real que Simon resolve usando o Excel. O livro também vem com um disco que contém todos os exercícios que Simon ilustra. Você pode encontrar uma cópia da Modelagem Financeira na Amazon, é claro.
Opção Pricing Option Workbook XLS Black e Scholes Binomial Modelo Fórmula Rápida Fórmula Opção Gregos Gregos Visão geral Opção Opção Delta Opção Gamma Opção Theta Opção Vega Opção Rho Charme.
Comentários (112)
Peter 19 de fevereiro de 2017 às 16:47.
Luciano 19 de fevereiro de 2017 às 11h27.
2) Como faço para calcular os gregos de uma estratégia de várias pernas? E. g.Is o & quot; total & quot; delta a soma dos deltas de uma única perna?
Peter 12 de janeiro de 2017 às 17h23.
Mike C 12 de janeiro de 2017 às 6h26.
Peter 14 de dezembro de 2018 às 16h57.
Clark 14 de dezembro de 2018 às 4:12 da manhã.
Quais são as setas para cima / para baixo que deveriam fazer na página de estratégias?
Peter 7 de outubro de 2017 às 6:21 da manhã.
Denis 7 de outubro de 2017 às 3:07 da manhã.
Peter 10 de junho de 2017 às 1:09 da manhã.
Jack Ford 9 de junho de 2017 às 5:32 da manhã.
Na Opção Trading Workbook. xls OptionPage.
Eu mudei o preço do subjacente e o preço de exercício para calcular o IV,
24-Nov-11 Today & # 039; s Date.
30,00% de volatilidade histórica.
19-Dez-11 Data de validade.
3,50% de taxa de risco livre.
2,00% Rendimento de dividendos.
0,07 DTE em Anos.
Preço da greve Preço Volatilidade do preço.
6,100.00 ITM 912.98 999.00 57.3540%
6,100.00 ITM 912.98 912.98 30.0026%
6,100.00 ITM 912.98 910.00 27.6299%
6,100.00 ITM 912.98 909.00 26.6380%
6,100.00 ITM 912.98 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 907.00 24.0288%
6,100.00 ITM 912.98 906.00 21.9460%
6,100.00 ITM 912.98 905.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 904.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 903.00 0.0038%
6,100.00 ITM 912.98 902.00 0.0038%
O IV foi mudado tão dramaticamente?
Eu gosto muito da sua web e excelente livro de trabalho, eles são os melhores no.
Muito obrigado!
Peter 10 de janeiro de 2017 às 1:14 da manhã.
cdt 9 de janeiro de 2017 às 22:19.
Eu tentei a planilha no Openoffice, mas não funcionou. Isso usa Macros ou funções incorporadas?
Ravi 3 de junho de 2018 às 6h40.
Você pode, por favor, me informar como podemos calcular a Taxa Livre de Risco no caso de USDINR Currency Pair ou qualquer outro par em geral.
Peter 28 de maio de 2018 às 7:54 da tarde.
máximo 24 de maio de 2018 às 8:51 da manhã.
Olá, que excelente arquivo!
Peter 30 de abril de 2018 às 21h38.
até 28 de abril de 2018 às 21h05.
Oi, obrigado pela planilha. No entanto, estou preocupado com o P / L calculado no vencimento. Deve ser feito de duas linhas retas, juntas ao preço de exercício, certo? mas não entendi isso. Por exemplo, para uma rodada com $ 9, o prémio utilizado é de US $ 0,91, o P / L para o preço subjacente de 7, 8, 9, 10 foi de 1,19, 0,19, -0,81, -0,91, quando eles deveriam ser 1,09, 0,09, - 0,09, 0,91, -0,91, isn & # 039; t que está correto?
Peter 15 de abril de 2018 às 19h06.
Mmm. A volatilidade média é mencionada na célula B7, mas não representada graficamente. Eu não quis graficar isso, pois seria apenas uma linha plana em todo o gráfico.
Ryan 12 de abril de 2018 às 9:11 da manhã.
Desculpe, eu li novamente a minha pergunta e foi confuso .. Eu só estou querendo saber se existe uma maneira de também lançar a Volatilidade média no gráfico?
Peter 12 de abril de 2018 às 12h35.
Ryan 10 de abril de 2018 às 6:52 da tarde.
Peter 21 de março de 2018 às 6h35.
Desmond 21 de março de 2018 às 3:16 da manhã.
Posso saber o formulário ao derivar o preço teórico na guia básica.
Peter 27 de dezembro de 2018 às 5:19 da manhã.
Steve 16 de dezembro de 2018 às 13:22.
Excelentes planilhas - muito obrigado!
Peter 29 de outubro de 2018 às 23:05.
Vlad 29 de outubro de 2018 às 21h43.
Preço de estoque $ 40.0.
Taxa de juros 3,0%
Vencimento em 1,0 mês (es) 0,1.
Theta -2.06 -0.0056.
Peter 4 de junho de 2018 às 12h34.
Zorão 1 de junho de 2018 às 23h26.
Olá, como eu sou novo em opções de negociação em futuros, explique-me como calcular a margem, ou o prémio diário, no Índice de Dólar, como vi na página da ICE Futures US, que a margem para o estrondo é de apenas 100 dólares. É tão barato que, se eu comprei chamadas e coloquei opções com a mesma greve, e formei o straddle, é interessante se exercitar no início de uma perna da posição? Eu tenho na minha conta 3000 dólares.
Peter 21 de maio de 2018 às 5:32 da manhã.
Peter 3 de abril de 2018 às 19h08.
Darong 3 de abril de 2018 às 3:41 da manhã.
Tenho uma pergunta rápida quando acabei de estudar as Opções.
Para o VWAP, normalmente, os comerciantes de opções o calculam por conta própria ou tendem a se referir ao valor calculado por fornecedores de informações ou etc.? Quero saber sobre a convenção do mercado dos comerciantes & # 039; perspectivas como um todo para negociação de opções.
Aprecie se você voltar para mim.
pinta yadav 29 de março de 2018 às 11:49 am.
Este é um programa bem educado, mas as macros necessárias para serem habilitadas para o seu trabalho.
Peter 26 de março de 2018 às 7:42 pm.
Amitabh 15 de março de 2018 às 10:02 da manhã.
madhavan 13 de março de 2018 às 7:07 am.
A primeira vez que estou passando por qualquer avaliação útil na negociação de opções. Gostei muito. Mas é preciso fazer um estudo aprofundado para entrar em negociação.
Jean charles 10 de fevereiro de 2018 às 9:53 da manhã.
Peter 31 de janeiro de 2018 às 16:28.
Você quer dizer um exemplo do código? Você pode ver o código na planilha. Também está escrito na página Black Scholes.
dilip kumar 31 de janeiro de 2018 às 3:05 am.
Peter 31 de janeiro de 2018 às 2:06 am.
Você pode abrir o editor VBA para ver o código usado para gerar os valores. Alternativamente, você pode ver os exemplos na página do modelo Black Scholes.
Iqbal 30 de janeiro de 2018 às 6:22 da manhã.
Peter 26 de janeiro de 2018 às 17h25.
Oi Amit, há um erro que você pode fornecer? Qual sistema operacional você está usando? Você viu a página de suporte?
até 25 de janeiro de 2018 às 5:56 da manhã.
A pasta de trabalho não está abrindo.
sanjeev 29 de dezembro de 2018 às 22:22.
Obrigado pela pasta de trabalho.
P 2 de dezembro de 2018 às 10:04 da tarde.
Dia bom. Indian man trading today Found spreadsheet mas funciona? Olhe para isso e precisa ser corrigido para corrigir o problema?
akshay 29 de novembro de 2018 às 11h35.
Deepak 17 de novembro de 2018 às 10h13.
Peter 16 de novembro de 2018 às 17:12.
Deepak 16 de novembro de 2018 às 9h34.
Peter 30 de outubro de 2018 às 6:11 da manhã.
NEEL 0512 30 de outubro de 2018 às 12h36.
HI PETER GOOD MAORNING.
Peter 5 de outubro de 2018 às 22:39.
Ok, agora vejo. No Open Office, você deve primeiro ter o JRE instalado - Faça o download do JRE mais recente.
Peter 5 de outubro de 2018 às 17h47.
Depois de ativar Macros, salve o documento e reabra-o.
Kyle 5 de outubro de 2018 às 3:24 da manhã.
Sim, estava recebendo $ MARCOS? e $ NAME? erro. Eu habilitei os marcos, mas ainda obto o $ NAME? erro. Obrigado pelo seu tempo.
Peter 4 de outubro de 2018 às 5:04 da tarde.
Sim, deveria funcionar. Você está tendo problemas com o Open Office?
Kyle 4 de outubro de 2018 às 13h39.
Eu queria saber se esta planilha pode ser aberta com o escritório aberto? Em caso afirmativo, como eu iria sobre isso?
Peter 3 de outubro de 2018 às 11:11 pm.
NK 1 de outubro de 2018 às 11:59 da manhã.
Oi, eu sou novo nas opções. I & # 039; m calculando os prêmios Call e Put para TATASTEEL (usei a calculadora de opções American Style). Data - 30 de setembro de 2018.
Preço de greve - 400.
Taxa de juros - 9,00%
Volatilidade - 37,28% (obtive isso de Khelostocks)
Data de expiração - 25 de outubro.
Também me diga o que colocar para taxa de juros e de onde obter a volatilidade para estoques específicos em cálculo.
CHAMADA - 27 PUT - 17.40.
Por que existe tal diferença e qual deve ser a minha estratégia comercial nestes?
Peter 8 de setembro de 2018 às 1:49 da manhã.
Sim, é para opções europeias, de modo que se adequarão às opções do índice Indian NIFTY, mas não às opções de compra de ações.
Mehul Nakar 8 de setembro de 2018 às 1:23 da manhã.
É essa opção de arquivo feito em estilo europeu ou estilo americano.
À medida que as OPÇÕES indianas estão negociando em estilo americano.
Você pode fazer modelo de estilo americano para o usuário do mercado indiano.
Mahajan 3 de setembro de 2018 às 12h34.
Peter 3 de setembro de 2018 às 6h05.
Peter 3 de setembro de 2018 às 6:03 da manhã.
Gina 2 de setembro de 2018 às 3:04 da tarde.
Se você olhar em PUT de dezembro de 2018 para netflix - eu tenho um spread - curto 245 e longo 260 - por que isso não reflete um lucro de 15 em vez de 10?
Mahajan 2 de setembro de 2018 às 6:58 da manhã.
Peter 26 de agosto de 2018 às 1:41 da manhã.
Edwin CHU (HK) 26 de agosto de 2018 às 12:59 am.
Eu sou um comerciante de opções ativo com meu próprio boob de comércio, acho sua planilha de opções Opções Estratégias bastante útil, MAS, pode atender a spreads de calendário, eu acho que acho uma pista para inserir minhas posições quando confrontado com opções e futuros contratos de diferentes meses?
Espero ter notícias suas logo.
Peter 28 de junho de 2018 às 18:28.
Sunil 28 de junho de 2018 às 11h42.
em qual identificação de correio devo enviar?
Peter 27 de junho de 2018 às 19h07.
Oi, Sunil, envie-me um e-mail e podemos levá-lo a conversa offline.
Sunil 27 de junho de 2018 às 12:06.
Oi Peter, muito obrigado. Eu tinha passado pelas funções VB, mas eles usam muitas funções inbuild excel para cálculos. Eu queria escrever o programa no Foxpro (linguagem de tempo antigo) que não possui as funções inbuild nisso e, portanto, estava procurando lógica básica nele. Nunca menos, o excel também é muito útil, o que eu não acho que alguém também tenha compartilhado em qualquer site.
Peter 27 de junho de 2018 às 6:06 am.
Oi Sunil, para Delta e Volatilidade Implícita, as fórmulas estão incluídas no Visual Basic fornecido com a planilha no topo desta página. Para Volatilidade Histórica, você pode consultar a página deste site no cálculo da volatilidade. No entanto, não tenho certeza sobre a probabilidade de lucro - você quer dizer a probabilidade de que a opção expire no dinheiro?
Sunil 26 de junho de 2018 às 2:24 da manhã.
Como faço para calcular o seguinte. Quero escrever um programa para executá-lo em vários estoques por vez e fazer varredura de primeiro nível.
2. Volatilidade implícita.
3. Volatilidade histórica.
4. Probabilidade de lucro.
Peter 18 de junho de 2018 às 2:11 da manhã.
Aparecer? O que você quer dizer?
Tubarão 17 de junho de 2018 às 2:25 da manhã.
onde está o pop-up.
Peter 4 de junho de 2018 às 6:46 da manhã.
DevRaj 4 de junho de 2018 às 5:55 da manhã.
Muito bom artigo e o excelente é muito bom.
Ainda uma pergunta.
Como calcular a volatilidade usando (preço da opção, preço no local, tempo)
Satya 10 de maio de 2018 às 6:55 da manhã.
Peter 28 de março de 2018 às 16h43.
Funciona para qualquer opção europeia - independentemente do país onde as opções são negociadas.
Emma 28 de março de 2018 às 7h45.
Você tem isso para ações irlandesas.
Peter 9 de março de 2018 às 21h29.
Oi Karen, esses são alguns grandes pontos!
Karen Oates 9 de março de 2018 às 8:51 da tarde.
A sua negociação de opções não está funcionando, porque você não encontrou esse sistema certo ainda ou porque ganhou o mesmo em um sistema?
Peter 20 de janeiro de 2018 às 17:18.
Claro, você pode usar a volatilidade implícita, se quiser. Mas o ponto de usar um modelo de precificação é que você tenha sua própria idéia de volatilidade para que você saiba quando o mercado está "implícita" um valor diferente do seu. Então, você está em uma posição melhor para determinar se a opção é barata ou dispendiosa com base em níveis históricos.
t castelo 20 de janeiro de 2018 às 12:50 horas.
Os gregos que são calculados na guia OptionPage de OptionTradingWorkbook. xls parecem depender da volatilidade histórica. Os Gregos não deveriam determinar a Volatilidade Implícita? A comparação dos valores dos gregos calculados por esta pasta de trabalho produz valores que concordam com, por exemplo, os valores em TDAmeritrade ou ThinkOrSwim somente se as fórmulas forem editadas para substituir HV por IV.
Peter 20 de janeiro de 2018 às 5:40 da manhã.
Ainda não - você tem alguns exemplos que você pode sugerir? Qual modelo de preço eles usam?
20 de janeiro de 2018 às 5:14 da manhã.
Qualquer coisa disponível para opções de taxa de juros?
Peter 19 de janeiro de 2018 às 8:48 da tarde.
É a volatilidade esperada que o subjacente realizará até agora até a data de validade.
pergunta geral 19 de janeiro de 2018 às 17h13.
Oi, a entrada histórica da volatilidade é anualizada vol, ou vol para o período de hoje até a data de validade? obrigado.
imlak 19 de janeiro de 2018 às 4:48 da manhã.
Muito bom, resolveu meu problema.
SojaTrader 18 de janeiro de 2018 às 8h50.
muito feliz com a planilha.
Agradecimentos e cumprimentos da Argentina.
Peter 19 de dezembro de 2018 às 21h30.
Oi Madhuri, você habilita Macros? Consulte a página de suporte para obter detalhes.
madhuri 18 de dezembro de 2018 às 3:27 am.
mesma opinião sobre a folha de cálculo que.
& quot; este modelo não funciona, independentemente do que você coloca na página básica de valores, ele possui um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre pela primeira vez, os valores padrão que o criador colocou em don & # 039; t mesmo funcionam & quot;
MD 25 de novembro de 2018 às 9h29.
Essas fórmulas funcionam para o mercado indiano? Responda por favor.
Rick 6 de novembro de 2018 às 6:23 da manhã.
Você tem isso para ações dos EUA.
6 de agosto de 2018 às 7h19.
Excelente material. Finalmente, um bom site com uma planilha simples e fácil de usar!
Dinesh 4 de outubro de 2018 às 7:55 da manhã.
Pessoal, isso funciona e é muito fácil. Apenas ative as macros no excel. A maneira como foi colocada é muito simples e com pouca compreensão de Opções, qualquer um pode usá-lo. Ótimo trabalho especialmente Estratégias de opção e amp; Página de opção.
Peter 3 de janeiro de 2018 às 5:44 da manhã.
A forma dos gráficos é a mesma, mas os valores são diferentes.
robert 2 de janeiro de 2018 às 7:05 am.
Todo o gráfico na folha Theta é idêntico. Os dados do gráfico Oprion Price estão corretos? THX.
daveM 1 de janeiro de 2018 às 9:51 da manhã.
A coisa aberta imediatamente para mim, funciona como um encanto. e o livro Benninga. Estou muito satisfeito por você referenciá-lo.
Peter 23 de dezembro de 2009 às 16:35.
Oi, canção, você tem a fórmula atual para opções asiáticas?
Canção 18 de dezembro de 2009 às 10:30 da tarde.
Preciso da sua ajuda sobre o preço da opção asiática usando excel vba. Eu não sei como escrever o código.
Peter 12 de novembro de 2009 às 6:01 da tarde.
A planilha não funciona com o OpenOffice?
Querendo saber o 11 de novembro de 2009 às 8:09 da manhã.
Alguma solução que funcione com o OpenOffice?
rknox 24 de abril de 2009 às 10:55 da manhã.
Muito legal! Muito bem feito. Você, senhor, é um artista. Um hacker antigo (76 anos - começou no PDP 8) para outro.
Peter 6 de abril de 2009 às 7:37 am.
Ken 6 de abril de 2009 às 5:21 da manhã.
Oi, e se eu estiver usando o Office no Mac? tem um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. THX.
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:14 pm.
Ok, está funcionando agora. Eu salvei & amp; fechou o arquivo excel, abriu novamente, e os resultados estavam lá, nas áreas azuis! FYI, eu tinha habilitado todas as macros em "Segurança das macros" . Pode esperar para jogar com o arquivo agora.
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:06.
Eu não vejo o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Eu habilitei todas as macros. Mas eu ainda recebo o erro #name. Qualquer ideia?
Giggs 5 de abril de 2009 às 12:00 da tarde.
Eu não vejo o popup. Uso o Excel 2007 no Vista. A apresentação é bastante diferente das versões anteriores. Qualquer ideia?
Admin 23 de março de 2009 às 4:17 da manhã.
decepcionado 22 de março de 2009 às 4:25 da tarde.
este modelo não funciona, não importa o que você coloca na página básica de valores, ele possui um erro de nome inválido (#name?) para todas as células de resultados. Mesmo quando você abre primeiro a coisa, os valores padrão que o criador colocou nao nem funcionam.
OPÇÕES XL.
O OPTIONS XL é um programa de suplemento do Microsoft Excel que permite que você valorize opções em ações, câmbio, futuros, títulos de renda fixa, índices, commodities e opções de estoque de empregado (ESOs) usando funções personalizadas.
Os dados de mercado do seu fornecedor de cotações podem ser automaticamente passados para as funções personalizadas através do Dynamic Data Exchange.
Algumas das formas em que a OPTIONS XL pode ser usada são:
Avaliando contratos de opção em diversos ativos, incluindo ações, câmbio, futuros, títulos de renda fixa, índices e commodities Valorizando as opções de ações de empregados (ESOs) de acordo com a ASC 718 (FAS 123R) do Conselho de Normas de Contabilidade Financeira Controla as posições da carteira em tempo real (usando o link DDE do seu fornecedor de cotações), incluindo sensibilidades como delta, gamma, theta, vega, rho, psi e lambda Opções reais para orçamentação de capital Calcule os valores de volatilidade implícita com base nos preços das opções negociadas em câmbio.
OPTIONS XL é compatível com ASC 718 e SEC para fins de relatórios financeiros.
Black-Scholes: ações de dividendos não dividendo (o original) Black: Futuros (financeiros, energia, FX, commodities) Garman-Kohlhagen: Câmbio cambial Spot Modificado Black-Scholes: entrada de rendimento de dividendos (ações, índices, títulos) Whaley: Ativos com um rendimento contínuo Valores Exercício antecipado de estilo americano Eurodólar: Eurodólar e opções de futuros de contasBlack-Scholes, Whaley e Binomial Pseudo-Americana (BS): ações de dividendos, dividendos discretos datas de dividendos mais próximas BS Francês: modelo de Black-Scholes modificado para lidar com os dias de negociação \ Binomial (CRR e métodos de casco): ativos gerando fluxos de caixa discretos (dividendos) Considerações sobre exercícios antecipados completosDivros de caixa eletrônicos ou rendimentos de entradaEstudo de estilo americano, americano e bermuda.
Binômio flexível (Métodos CRR e Hull): entrada flexível de variáveis de opções chave Fluxos de caixa abstratos ou entrada de rendimento Taxas de juros múltiplas (curva de rendimento, curva de frente) Variações no rendimento ao longo do tempo, efeitos de diluiçãoEmbalho americano, europeu e estilo BermudaIdeal para Warrants, Opções de Índice, OTC Opções, ESOs.
Método de Linhas (Carr): Uma avaliação analítica eficiente e precisa de opções de estilo americano. Com base no trabalho de Peter Carr, anteriormente da Cornell University. Jump-Diffusion: o método Jump-Diffusion assume que as mudanças nos preços dos ativos não seguem um processo aleatório puro, mas também contêm um salto # 82201 inesperado e # 8221; componente. O modelo CEV: Elasticity Elasticity of Variance calcula os valores das opções com base em pressupostos de volatilidade não constantes. Início direto: opções que têm uma data de início no futuro com base em & # 8220; dinheiro e # 8221; proporção. Otimização de portfólio: otimização de carteira de opções de OEX e contratos de opção de compra de ações. Opções reais: Opções reais e Análise do projeto de capital usando a teoria de preços de opções. Gram-Charlier: calcula valores de opção para retornos que não seguem a distribuição normal. Opções Comportamento do exercício: calcula os valores das opções considerando o comportamento do exercício do empregado usando a simulação de Monte Carlo. Option Lattice: calcula os valores das opções de estilo americano usando vários métodos de rede ou árvore. Binomial, Enhanced Binomial e Trinomial técnicas estão incluídas neste conjunto.
As funções de opções incluem Valor Teórico, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho, Psi, Lambda, Valor Intrínseco, Volatilidade Implícita e muito mais.
Recálculo de velocidade usando Função Array e Strike Grid funções.
Modelos Padrão:
3-D Charting Black-Scholes ilustrou Binomial Tree Illustrated Sensitivity Matrix Nymex & # 8220; Opção e Estratégias de Futuros & # 8221; John Hull & # 8220; Opções, Futuros e Outros Valores Derivados & # 8221; exemplos de livros.
Modelos especializados:
Folhas de valor justo: modelo de folhas de negociação para fabricantes de mercado e comerciantes.
FAS123 Toolkit.
Avaliação de opção de estoque de empregado: Navegador de pagamento baseado em compartilhamento, FAS123.
Assistente, Assistente de volatilidade,
Volatilidade do grupo de pares, Comportamento flexível do exercício de Monte Carlo e muito mais.
Análise de posição de opção.
Análise de posição de opção: Futuros, ações, câmbio e posições de opções.
Análise de posição de opção em tempo real: posições de capital e opções.
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